|
Rosario
Nunzio Mantegna, Harry Eugene Stanley W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania możliwościami zastosowania fizyki w naukach społecznych. Ekonofizyka to jedna z najnowszych dziedzin nauki zajmująca się zastosowaniem m.in. wybranych metod fizyki statycznej oraz fizyki ośrodków ciągłych do analizy rynków finansowych (kapitałowych). W pierwszej części książki Autorzy definiują, potrzebne do jej zrozumienia, podstawowe pojęcia matematyki finansowej i procesów stochastycznych, takich jak: arbitraż, rynek efektywny, centralne twierdzenie graniczne, rozkłady Levy'ego (zwykły i obcięty), turbulencje. Dalej analizują korelacje zmian kursów i indeksów giełdowych oraz próbują budować modele oparte na tych rozkładach; określają odpowiednie metryki dla rynku kapitałowego stosując teorię macierzy przypadkowych do analizy korelacji między kursami różnych akcji; wprowadzają czytelnika w teorię opcji i teorię Blacka-Scholesa rynku idealnego oraz omawiają rozszerzenie tych teorii na rynki rzeczywiste. PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13524-7 |